Двойное дно в трейдинге: что это такое и как его использовать

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Двойное дно встречается на любом рынке и таймфрейме. По форме модель напоминает букву «W». Двойное дно сигнализирует, что нисходящий тренд завершается, и скоро трейдеры увидят восходящую тенденцию.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Частота образования паттерна на криптовалютных парах может быть ниже, чем на Форексе. Но от этого Двойное дно не теряет свою значимость. Трейдеры криптовалют полагаются на технический анализ, и графические паттерны могут предоставить мощные сигналы.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Особенно эффективным является сочетание с техническими индикаторами. В связи с высокой волатильностью криптотрейдерам следует быть более осторожными при отработке Двойного дна.

Основные характеристики Двойного дна

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Двойное дно состоит из трёх частей:

1. Первый отскок цены (первое дно).
2. Второй отскок цены (второе дно).
3. Уровень сопротивления (линия шеи).

Первое дно отмечает локальный минимум. По нему устанавливается первая точка линии поддержки. После первого дна последует откат, его максимум станет линией сопротивления.

Второе дно сопровождается низким объёмом торгов, оно подтверждает линию поддержки. Зато после второго дна движение цены вверх сопровождается повышенным объёмом торгов. При пересечении линии сопротивления снизу вверх можно считать, что фигура сформировалась.

Глубина впадин не всегда совпадает. Чаще второе дно формируется ниже первого, так как медведи стараются пробиться через предыдущий минимум. Если цена отскакивает от второго минимума, то паттерн стоит внимания трейдера.

Распознавание Двойного дна

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Чтобы найти фигуру на графике, можно воспользоваться пошаговой инструкцией:

1. Определить 2 минимума. Они должны быть примерно одной высоты и ширины.
2. Проверить расстояние между минимумами. Относительно таймфрейма оно не должно быть маленьким.
3. Дождаться подтверждение уровня сопротивления (линии шеи).
4. Подкрепить бычий сигнал анализом осцилляторов и скользящих средних.

Технические индикаторы

Для торговли Двойного дна можно использовать индекс относительной силы (RSI) или Стохастик.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Первый индикатор измеряет перекупленность или перепроданность актива на основе среднего значения цены. RSI варьируется от 0 до 100. Индекс относительной силы характеризуется уровнями 30 и 70, которые считаются границами перекупленности и перепроданности.

Если RSI поднялся выше 30, а затем сформировалось Двойное Дно, это может быть признаком разворота тренда.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Стохастический осциллятор (Стохастик) — это индикатор, который также указывает на перекупленность или перепроданность актива. Он колеблется между значениями 0 и 100 и состоит из двух линий — %K и %D.

Когда уровни стохастического осциллятора пересекаются и начинают двигаться вверх после достижения уровня перепроданности (обычно ниже 20), это может быть сигналом формирования Двойного дна.

Психология Двойного дна

Модель формируется, когда рынок переживает неустойчивый период. Психологические факторы, которые влияют на формирование Двойного дна:

• Пессимизм и отсутствие доверия. Когда рынок падает, трейдеров мучают сомнения. Тогда инвесторы начинают искать сигналы о возможном развороте.
• Уровень поддержки. Двойное дно может сформироваться в районе уровней поддержки, которые оказывают сильное психологическое влияние на трейдеров. Они станут оценивать вероятность разворота, некоторые из их решений помогут фигуре сформироваться.
• Эмоции. Когда трейдеры испытывают страх потери или боятся упустить возможность, они реагируют на подъём цены сразу после первого дна.

Можно считать, что задача второго минимума — привлечь внимание инвесторов. Прежде чем случится настоящий прорыв, второй минимум пробьёт первый. После этого останутся только те, кто заинтересован в долгосрочных сделках.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

В идеальной фигуре объём на втором пике должен быть меньше, чем на первом. Увидеть это на практике шансов мало. Объём существенно не отличается до пробития сопротивления. Как только происходит пробой, это видят все участники рынка. Только тогда, под воздействием паники, объём увеличивается.

Аспекты, на которые следует обратить внимание при работе с Двойным дном:

• Трейдер должен убедиться, что паттерн состоит из двух минимумов, разделенных вершиной между ними.
• Проверять достоверность паттерна рекомендуется скользящими средними или индикаторами силы тренда.
• Успешный трейдер уделяет внимание рискам и устанавливает стоп-лоссы. Двойное дно не всегда гарантирует успех, поэтому важно придерживаться стратегии.
• Трейдер должен контролировать эмоции. Это поможет в принятии обоснованных решений.

Торговые стратегии с использованием Двойного дна

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Вход на рынок следует осуществлять, когда сформировались оба минимума и цена начала движение вверх. Ни одна стратегия по Двойному дну не предполагает спешки, так как ожидаемый паттерн может оказаться обычной коррекцией с продолжением тренда.

Открывать сделку можно только в двух случаях:

1. После пробоя линии тренда.
2. После пробоя уровня отскока между минимумами.

Второй вариант лучше, но его реже получается реализовать. Идеальной практикой будет заход на 2 равных ордера: первый устанавливается на пробой, второй — при ретесте. Если последняя сделка не откроется, трейдер сможет работать хотя бы с половиной объёма.

Ограничитель убытков выставляется за минимум паттерна. В таком случае стоп не сработает при повторном снижении цены. Если курс продолжит движение вниз, то зафиксируется убыток.

Любая торговля сопровождается периодическим минусом. Модели имеют статистику отработки, оценивать их результативность можно только на дистанции.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Тейк-профит проще рассчитывать по уровням Фибоначчи. Их нужно наложить на диапазон от начала первого движения в паттерне до минимума. За ориентир можно взять уровни 61,8% и 76,4%. По мере их достижения часть прибыли фиксируется. Это оптимальный подход, потому что высота отката между минимумами может оказаться большой.

При торговле паттернов нужно помнить про соотношение тейк-профита к стоп-лоссу (дохода к убытку). Если стоп-лосс получается больше потенциального профита, то лучше дождаться более удачного момента.

Иногда Двойное дно становится началом затяжного тренда. Это редкий случай, когда модель сформировалась, а масштаб бычьей тенденции только увеличивается. В такой ситуации можно фиксировать прибыль по 10 – 20% от объёма ордера или установить подвижный стоп-лосс.

Если второй вариант реализовать не получилось, можно просто смещать стоп-лосс вручную. После каждой коррекции с возобновлением тренда нужно передвигать ограничение на её окончание. Когда случится разворот, то импульсное падение активирует стоп, и ордер закроется в плюс.

Метод таймфреймов

Не все модели одинаково надёжны. Два идентичных паттерна имеют разную вероятность разворота. Один из них окажется успешным, а другой — нет. Чтобы отфильтровать надёжные сигналы, можно использовать метод нескольких таймфреймов:

1. Найти область поддержки на более высоком таймфрейме.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

2. Найти на более низком таймфрейме Двойное дно, которое подтверждается на более высоком таймфрейме.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Объединив данный метод с собственным анализом точек входа на разворот, можно значительно повысить качество сделок.

Торговля на прорыв

Обычно трейдеры входят на рынок по Двойному дну после прорыва линии шеи. Вместо того чтобы ждать уверенное пробитие, можно понаблюдать за рынком. Цена потенциально может развернуться вниз сразу после прорыва выше линии разрыва. Чтобы отличить бычьи признаки от обыкновенных колебаний, нужно действовать следующим образом:

1. Обнаружить Двойное дно.
2. Дождаться прорыва линии шеи.
3. Дождаться отката (это может быть одна свеча из всего ряда).
4. Как только будет пробит свинг-хай, который совпадает с линией шеи, можно открыть лонг.

Лучше не спешить открывать ордер при пробое уровня сопротивления. Нужно подождать, будет ли откат. Так трейдер до входа на рынок сможет быть уверен, что быки перехватили инициативу.

Примеры и кейсы

Случай 1 — NZD/USD

Image may be NSFW.
Clik here to view.

В примере используется осциллятор RSI, по которому была определена бычья дивергенция. Она сигнализирует о возможном развороте нисходящего тренда. Стоп-лосс устанавливается в нижней точке по минимумам.

Лимитный уровень рассчитывается в соотношении риска к прибыли 1:2. Сделка завершится, когда свеча закроется выше линии шеи. Такой подход менее рискованный.

Случай 2 — Apple Inc

Image may be NSFW.
Clik here to view.

На графике обозначен сигнал на вход. В подтверждение бычьего прорыва свеча закрылась выше уровня сопротивления, это хороший шанс открыть лонг.

Торговать против сильного тренда нужно с осторожностью, рекомендуется подкреплять предположение техническим индикатором.

Случай 3 — USD/CHF

Торговля на финансовых и фондовых рынках несёт определенные риски, с которыми может столкнуться каждый трейдер. Одной из наиболее распространенных ошибок при работе с паттерном является неправильное его определение.

Некоторые трейдеры могут ошибочно принять ложную конфигурацию за настоящий паттерн.

Image may be NSFW.
Clik here to view.

На графике ложное Двойное дно обозначено синей линией. Пурпурная линия представляет собой подтверждение прорыва. В зелёном круге можно наблюдать, как цена прорывает эту линию, указывая на бычий потенциал паттерна. Впоследствии цена возвращается, и возникает интенсивный медвежий тренд.

Даже из неудачного графика можно извлечь выгоду. Вначале трейдер, возможно, столкнется с убытками, вызванными ложным прорывом. Это вполне нормально, и нет необходимости беспокоиться, особенно если использовать стопы.

Случай 4 — PotBelly

Image may be NSFW.
Clik here to view.

Последний пример — PotBelly Corporation. Это компания с рыночной капитализацией менее 100 миллионов долларов. Как и у многих других акций из сферы общественного питания, её цена упала в марте, когда началась пандемия. К концу месяца стоимость пересекла отметку менее 2 долларов за акцию.

Весной было несколько ложных ралли, но в июне акции снова достигли минимума, образуя явный паттерн Двойного дна. Трейдерам следовало быть терпеливыми, так как изначально рост замедлился, но акции остались выше отметки в 2 доллара, прежде чем в июле практически удвоились.

Рекомендации и советы

Советы опытных трейдеров, которые игнорируют самоуверенные новички:

Image may be NSFW.
Clik here to view.

• Не рекомендуется открывать лонг сразу после прорыва цены выше линии шеи.
• Чтобы в случае ошибки избежать существенных убытков, следует придерживаться одной стратегии до конца торговли.
• Эмоции не должны заставлять трейдера чрезмерно торговать или менять позиции. Также нет смысла следить весь день за сделкой, которая с большей вероятностью не окупится в течение нескольких недель.
• Определять точку входа нужно, исходя из высоты двойного Дна (разницы между его вершиной и областью поддержки).
• Нужно выбирать сделки, у которых потенциальная прибыль превышает риск в несколько раз.
• При возникновении Двойного дна медведи могут оказаться в ловушке. Это случается из-за шортов, открытых сразу после пробития первого минимума.
• Двойное дно не гарантирует закрепления вновь сформированного тренда. Медведи могут спустить цену в третий раз и даже попытаться пробиться ниже.

Заключение

Двойное дно — это удобная графическая модель, но её успех действительно зависит от навыков трейдера понимать сигналы на графике. Преимущество паттерна в том, что фиксировать прибыль можно частями. С низких позиций удаётся постепенно захватить растущий тренд.

Использование этого паттерна в сочетании с другими техническими инструментами и осознанным управлением рисками помогает в достижении успеха и составлении индивидуальных стратегий.

Сообщение Двойное дно в трейдинге: что это такое и как его использовать появились сначала на Trading.biz.